vLens

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vLens é uma plataforma robusta de gerenciamento e análise de dados desenvolvida pela Vichara Technologies, projetada para lidar com extensos conjuntos de dados e transformar dados brutos em insights acionáveis. Especializa-se em gerenciar uma ampla gama de dados de títulos hipotecários, oferecendo integração perfeita de novos conjuntos de dados para atender às necessidades analíticas em evolução. Principais Recursos e Funcionalidades: - Gerenciamento de Dados e Mapeamentos: vLens garante disponibilidade em tempo real e sem atraso de dados hipotecários de agências e não-agências de fontes como CoreLogic, Lewtan, Intex e trustees. Também suporta dados de agências de crédito da Equifax e TransUnion, com mapeamentos entre fontes de dados para facilitar modelos personalizados de perda e pré-pagamento. - Análise de Dados: A plataforma oferece estratificação multidimensional, um motor de consulta analítica ad-hoc de alta velocidade e uma estrutura para desenvolvimento e validação de modelos. Os usuários podem interagir através de interfaces baseadas na web, Excel e API, melhorando a acessibilidade e usabilidade. - Suporte de Software e Processamento de Dados: vLens fornece suporte técnico especializado e de migração, assistência operacional 24/7 e serviços de desenvolvimento e integração de software personalizado para garantir desempenho e adaptabilidade ótimos. - Recursos de Valor Agregado: A plataforma inclui ferramentas de relatórios personalizadas, tabelas de resumo adicionais para relatórios acelerados, interfaces OLAP para desenvolvimento de inteligência de negócios e uma biblioteca de colunas e consultas personalizadas desenvolvidas pela Vichara. Valor Principal e Soluções para Usuários: vLens aborda as complexidades de gerenciar e analisar dados hipotecários em grande escala, fornecendo uma solução abrangente e de alto desempenho. Permite que instituições financeiras processem e analisem vastos conjuntos de dados de forma eficiente, levando a decisões mais informadas e planejamento estratégico. Ao integrar diversas fontes de dados e oferecer ferramentas analíticas avançadas, vLens capacita os usuários a obter insights mais profundos, melhorar a avaliação de riscos e aumentar a eficiência operacional geral no domínio de títulos hipotecários.

vLoans

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vLoans é uma solução de software abrangente projetada para otimizar a gestão, avaliação e análise de carteiras de hipotecas residenciais. Oferece ferramentas avançadas para análise de dados, estratificação e precificação, permitindo que instituições financeiras lidem eficientemente com empréstimos performados e não performados em vários tipos de hipotecas, incluindo taxa fixa, taxa ajustável (ARM, ARM híbrido, amortização negativa (negam, e linhas de crédito de home equity (HELOC. Principais Características e Funcionalidades: - Avaliação e Análise: - Gera fluxos de caixa mensais a nível de empréstimo, considerando pré-pagamentos e inadimplências. - Realiza análises de sensibilidade e estresse em todos os fatores de risco. - Integra-se com modelos líderes de crédito e pré-pagamento, como Loan Performance e AFT. - Interage com modelos proprietários para preço de imóveis, crédito, pré-pagamento e taxas de juros. - Interface do Usuário: - Plataforma baseada na web acessível de vários dispositivos. - Ferramentas de análise de portfólio para exame aprofundado. - Estratificação de colaterais com base em atributos de empréstimo. - Tabelas de Preço/Rendimento com medidas de risco como duração, convexidade e vida média ponderada (WAL. - Capacidades de análise de modificação de empréstimos. Valor Principal e Soluções para o Usuário: vLoans aborda as complexidades de gerenciar carteiras diversificadas de hipotecas residenciais, fornecendo uma plataforma unificada que melhora a precisão dos dados, reduz o processamento manual e oferece insights acionáveis. Sua integração com modelos padrão da indústria e interface amigável capacita profissionais financeiros a tomar decisões informadas, otimizar o desempenho da carteira e gerenciar riscos de forma eficaz. Ao automatizar processos críticos e oferecer ferramentas analíticas abrangentes, vLoans melhora significativamente a eficiência operacional e o planejamento estratégico para seus usuários.

vRMBS

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vRMBS é uma solução de software abrangente desenvolvida pela Vichara Technologies, projetada para facilitar uma análise aprofundada, a nível de empréstimo, de títulos lastreados em hipotecas residenciais (RMBS) tanto de agências quanto de não-agências. Ao integrar análises avançadas, modelagem de cenários e ferramentas cientes do mercado em uma plataforma unificada, o vRMBS capacita gerentes de portfólio, traders e analistas de risco a avaliar, valorar e gerenciar eficientemente os riscos de RMBS desde a avaliação inicial até a execução final da negociação. Principais Características e Funcionalidades: - Análise a Nível de Empréstimo: Fornece análise detalhada no nível individual do empréstimo, permitindo rastreamento preciso de desempenho e avaliação de risco. - Modelagem de Cenários: Suporta análise de RMBS em múltiplos cenários, incluindo cálculos de spread ajustado por opções (OAS), para avaliar várias condições de mercado. - Integração de Dados: Integra-se perfeitamente com múltiplas fontes de dados, como CoreLogic, Intex, GSEs e dados de trustees, garantindo disponibilidade de dados oportuna e abrangente. - Computação de Alto Desempenho: Utiliza uma estrutura de computação em nuvem altamente paralelizada, otimizada para computação em grade, permitindo processamento rápido de modelos de risco a nível de empréstimo em grandes conjuntos de dados. - Relatórios Personalizáveis: Oferece capacidades de relatórios personalizados com saídas de alta velocidade acessíveis via Excel e ferramentas baseadas na web. - Gestão de Portfólio: Inclui um sistema de gestão de portfólio com processamento direto, rastreamento de lucro e perda com precificação por matriz e funcionalidades de gestão de caixa. - Análise de Re-REMIC/CDO/Índice/Portfólio: Fornece análises verdadeiras a nível de empréstimo para estruturas complexas, suportando configurações tanto em dinheiro quanto sintéticas. Valor Principal e Soluções para Usuários: O vRMBS atende à necessidade crítica de análise precisa, eficiente e abrangente no setor de RMBS. Ao fornecer clareza a nível de empréstimo e capacidades avançadas de modelagem, ele permite que profissionais financeiros: - Melhorem a Tomada de Decisões: Estratifique rapidamente o colateral, monitore métricas de desempenho e conduza análises de cascata, facilitando decisões de investimento informadas. - Mitiguem Riscos: Implementem testes de estresse personalizados e modelagem de cenários para antecipar e gerenciar potenciais mudanças de mercado e seus impactos em portfólios de RMBS. - Otimizem Operações: Agilizem fluxos de trabalho com uma interface intuitiva baseada na web, reduzindo o processamento manual e acelerando o tempo para obter insights. Ao integrar essas capacidades, o vRMBS capacita os usuários a gerenciar proativamente os riscos de RMBS, capitalizar oportunidades de mercado e manter uma vantagem competitiva no dinâmico cenário financeiro.

vPortfolio

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O vPortfolio Manager da Vichara é uma solução integrada e eficiente de gestão de portfólios, especializada em Títulos Lastreados em Hipotecas (MBS). Projetado para atender às complexas necessidades dos participantes do mercado de renda fixa, oferece suporte abrangente para negociação, avaliação e gestão de riscos. Principais Características e Funcionalidades: - Cobertura de Produtos: - Suporta uma gama completa de produtos MBS, incluindo pass-throughs, Obrigações Hipotecárias Colateralizadas (CMOs) com tranches de Apenas Juros (IO) e Apenas Principal (PO), Títulos Comerciais Lastreados em Hipotecas (CMBS) e Títulos Residenciais Lastreados em Hipotecas (RMBS). - Oferece cobertura completa para transações To-Be-Announced (TBA), abrangendo operações de compra/venda, rolagens a termo e entregas. - Acomoda derivativos associados e instrumentos de hedge, como swaps e opções. - Suporta títulos definidos pelo usuário com taxas variáveis e escalonadas, com cronogramas de cupom e fator personalizáveis. - Gerencia repos e reverse-repos de forma eficaz. - Administração de MBS/ABS: - Automatiza processos de liquidação de hipotecas resultantes de amortizações e ajustes. - Lida com compras e vendas em massa de pools de forma eficiente. - Suporta datas de liquidação de MBS sem problemas. - Gestão de Ordens de Negociação: - Oferece blotters personalizáveis para rastreamento abrangente de negociações. - Permite o Processamento Direto (STP) com feeds de negociação para corretores principais como Lehman e Citigroup via Protocolo de Transferência de Arquivos (FTP) criptografado. - Facilita negociações simuladas para alocação de ativos entre estratégias. - Motor de Desempenho: - Permite avaliação diária e fechamento rígido a qualquer momento. - Calcula retornos por fundo ou estratégia. - Cria e vincula benchmarks, incluindo fórmulas personalizadas combinadas para precificação. - Relatórios Personalizados: - Oferece relatórios flexíveis com níveis definidos pelo usuário. - Gera relatórios diários e mensais para custodians e investidores. - Oferece acesso a relatórios históricos para análise aprofundada. - Visão Geral da Tecnologia: - Apresenta um design modular que é flexível e escalável. - Assegura implementação rápida e pronta para uso para implantação rápida. Valor Principal e Soluções para Usuários: O vPortfolio Manager atende às demandas intrincadas de gestão de portfólios de MBS, fornecendo uma plataforma abrangente, automatizada e fácil de usar. Ele simplifica a gestão de ordens de negociação, melhora a avaliação de desempenho e oferece relatórios personalizáveis, reduzindo assim tarefas manuais e aumentando a eficiência operacional. Seu design modular e escalável garante adaptabilidade a vários tamanhos e complexidades de portfólios, oferecendo uma solução robusta para participantes do mercado de renda fixa que buscam otimizar seus processos de gestão de portfólios.

vEquities

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vEquities é uma plataforma abrangente de derivativos de ações projetada para otimizar a gestão de posições, negociação, avaliação de risco, operações de middle-office e conformidade para instituições financeiras. Oferece um sistema de gestão de posições em vários níveis que agrega ações e opções em posições, que são então consolidadas no nível do livro e combinadas para a gestão geral de risco. A plataforma fornece atualizações em tempo real sobre posições e métricas de risco, incluindo gregas, saldos longos/curtos e exposições setoriais. Além disso, rastreia dividendos, juros, comissões, desdobramentos de ações, spin-offs e mudanças de nome. Principais Características: - Gestão de Posições: Agrega ações e opções em posições, consolida nos níveis de livro e geral, e atualiza métricas de risco em tempo real. - Gestão de Risco: Monitora exposição bruta e líquida por setor, beta líquido, e permite definir limites por ação, setor ou alavancagem geral. Suporta múltiplas suposições de volatilidade e cálculo em tempo real das gregas de opções. - Negociação: Conecta-se a corretores principais via protocolo FIX, exibe sinais em tempo real, oferece uma interface de apontar e clicar, suporta ordens individuais ou de portfólio, e permite execução automática. - Middle Office: Fornece exibição de sinais em tempo real, interface de apontar e clicar, e suporte multiusuário. - Integração Black-Box: Exibe sinais em tempo real através de interfaces de soquete TCP/IP e banco de dados, executa negociações a preços de sinal em portfólios de papel paralelos, e rastreia deslizamento realizado para análise. - Arquivamentos Regulatórios: Gera relatórios 13-F e outros facilmente a partir do banco de dados SQL. O principal valor do vEquities reside em sua capacidade de melhorar a eficiência operacional e o controle de risco para a negociação de derivativos de ações. Ao integrar o processamento de dados em tempo real com ferramentas abrangentes de gestão de risco, permite que os usuários tomem decisões informadas rapidamente, garantindo conformidade e otimizando estratégias de negociação.

vCLO

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vCLO é uma plataforma de risco e análise de alto desempenho projetada para gestores de portfólio, traders, analistas de risco e equipes de conformidade obterem insights incomparáveis sobre Obrigações de Empréstimos Colateralizados (CLO). Ao integrar dados da Intex e outras fontes, incluindo dados proprietários e opiniões de crédito, o vCLO oferece análises precisas, avaliações, avaliações de risco e inteligência de negociação em tempo real, permitindo decisões de investimento mais rápidas e baseadas em dados. Principais Funcionalidades e Funcionalidades: - Análises de Portfólio Mais Inteligentes: Acesse mais de 400 métricas, como Valor de Mercado Sobre Colateral (MVOC), Construção de Paridade, Make Whole e Taxa Interna de Retorno do Capital (IRR). Analise dados de colateral a nível de empréstimo para avaliações de crédito aprimoradas e compare títulos com base em duração, rendimento ou alinhamento setorial. - Inteligência de Mercado e Negociação: Extraia sinais de preços e tendências de comunicações de dealers e listas de Bid Wanted in Competition (BWIC). Automatize a análise de ofertas de mercado e avisos de resgate, e compare valores relativos entre títulos, ações, portfólios e negociações históricas. - Modelagem de Cenários e Simulação de Risco: Execute previsões de fluxo de caixa em múltiplos cenários para modelar várias condições de mercado. Aplique métodos determinísticos e estocásticos para análise de risco de taxa de juros e crédito, e simule cenários de choque personalizados, rebaixamentos de ratings e cortes de preço por indústria. - Ferramentas de Análise e Avaliação Personalizáveis: Utilize modelos de default implícitos no mercado para refinar a avaliação de tranches. Ajuste preços com camadas de cenário e uma hierarquia de preços dinâmica, e execute análises de retorno divididas por principal, juros, movimento de mercado e reinvestimento. - Precisão e Consistência de Dados Entre Negócios: Garanta dados confiáveis e consistentes entre negócios com mapeamentos de emissores padronizados e atualizações diárias sobre preços e ratings a nível de empréstimo para avaliações precisas. - Análise de Gestores e Exposição: Compare o desempenho relativo de gestores e estilos de negociação, acompanhe taxas de recuperação em ativos inadimplentes e analise o risco de crédito a nível de emissor. Avalie a construção de paridade, frequência de negociação e decisões de reinvestimento, e mapeie a exposição por indústria, classe de ativos e contraparte. - Rastreamento de Negócios e Análise Prospectiva: Monitore e analise negócios de CLO futuros, acompanhe a exposição a oportunidades de refinanciamento, reset e reemissão, e visualize termos estruturais antecipadamente no pipeline. Valor Principal e Soluções para Usuários: O vCLO capacita profissionais de investimento a tomar decisões de investimento mais inteligentes, fornecendo análises avançadas para uma visão clara de portfólios de CLO, avaliações de tranches, modelagem de risco e tendências de mercado, reduzindo assim o risco e aumentando os retornos. A plataforma monitora ativamente portfólios com alertas em tempo real sobre mudanças de mercado, como movimentos de preços, alterações de crédito e eventos macroeconômicos, mantendo os usuários à frente do mercado. Ao simplificar fluxos de trabalho e relatórios, o vCLO integra dados de várias fontes em uma única plataforma, automatizando processos de relatório, reduzindo trabalho manual e erros, e fornecendo acesso rápido a insights atualizados. Esta abordagem abrangente permite que os usuários definam, refinem e escalem suas estratégias de investimento únicas com métricas, metodologias e painéis personalizados adaptados aos seus processos.

vCMBS

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O vCMBS da Vichara é uma solução de software avançada projetada para aprimorar a análise, avaliação e gestão de risco de Títulos Lastreados em Hipotecas Comerciais (CMBS). Adaptado para profissionais financeiros, o vCMBS oferece um conjunto abrangente de ferramentas que simplificam a avaliação de portfólios de CMBS, permitindo uma análise mais rápida, decisões mais inteligentes e resultados aprimorados. Principais Características e Funcionalidades: - Análise Detalhada de Negócios: Utilize dados detalhados e modelos de crédito personalizados para avaliar qualquer negócio de CMBS, garantindo avaliações precisas. - Subscrição Automatizada: Implemente processos de subscrição automatizados ou personalizados para capturar insights específicos e direcionar fluxos de caixa de empréstimos em plataformas como Intex e Trepp. - Computação Escalável: Aproveite a computação em nuvem altamente paralelizada para processar de forma eficiente extensos conjuntos de dados de CMBS. - Análise Pré-Emissão: Realize subscrições antes que os negócios estejam disponíveis no Trepp ou Intex, proporcionando uma vantagem competitiva. - Monitoramento de Eventos em Tempo Real: Monitore eventos nos níveis de inquilino, propriedade, empréstimo e título em tempo real, garantindo respostas oportunas às mudanças do mercado. - Relatórios Personalizados: Gere relatórios personalizados que destacam as informações mais relevantes para sua análise. Valor Principal e Soluções para Usuários: O vCMBS capacita profissionais financeiros a superar concorrentes, fornecendo uma plataforma robusta para análise e gestão aprofundada de CMBS. Ele aborda desafios chave, como: - Notificações Antecipadas de Leilões: Receba alertas sobre leilões de empréstimos antes das notificações oficiais do administrador, permitindo decisões proativas. - Notificações de Eventos: Mantenha-se informado com notificações para eventos de empréstimos e títulos, garantindo que nenhuma informação crítica seja perdida. - Análise de Valor Relativo: Identifique oportunidades de negociação através de avaliações abrangentes de valor relativo. - Modelos de Preço Flexíveis: Utilize modelos embutidos e ajustados pelo usuário para precificação programada e sob demanda. - Indicadores de Pré-Pagamento e Inadimplência: Acesse indicadores antecipados de riscos de pré-pagamento e inadimplência, aprimorando estratégias de gestão de risco. Ao integrar dados proprietários com fontes externas como Intex, Trepp e Costar, o vCMBS garante que os usuários tenham uma visão holística de seus portfólios de CMBS, levando a decisões de investimento mais informadas e desempenho superior do portfólio.

vCorp

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vCorp é uma estrutura em tempo real projetada para a precificação e análise de títulos soberanos, títulos corporativos e Credit Default Swaps (CDS). Oferece um conjunto abrangente de ferramentas que permitem aos profissionais financeiros acessar dados de mercado precisos e atualizados e realizar análises aprofundadas, facilitando a tomada de decisões informadas nos mercados de renda fixa e derivativos. Principais Características e Funcionalidades: - Distribuição de Preços em Tempo Real Baseada na Web: - Agrega preços de títulos e CDS de várias fontes. - Atualiza automaticamente preços e análises em resposta a mudanças nas curvas de referência. - Emprega um motor de cálculo em tempo real para processamento rápido de dados. - Garante rápida distribuição de informações para traders, pessoal de vendas e clientes. - Suporta precificação por spread e substituições manuais de cotações. - Fornece análise de rich/cheap para identificar oportunidades de valor relativo. - Análises e Calculadoras: - Converte preços em tempo real em métricas de rendimento. - Calcula várias medidas de spread em tempo real. - Oferece análise de valor relativo rich/cheap usando um modelo de z-score. - Inclui uma calculadora de hedge para estratégias de gerenciamento de risco. - Relatórios Históricos e Análise de Dados: - Registra e armazena preços de fechamento e valores analíticos. - Apresenta ferramentas de comparação e correlação de títulos/CDS. - Fornece capacidades avançadas de gráficos e relatórios. - Inclui um comparador de países para análise geográfica. Valor Principal e Soluções para Usuários: vCorp atende à necessidade de dados precisos em tempo real e ferramentas analíticas sofisticadas nos mercados de renda fixa e derivativos. Ao integrar múltiplas fontes de dados e oferecer análises abrangentes, capacita traders, analistas e gestores de portfólio a tomar decisões informadas, otimizar estratégias de negociação e gerenciar riscos de forma eficaz. As capacidades em tempo real da plataforma e suas extensas ferramentas de relatórios aumentam a eficiência operacional e apoiam decisões de investimento estratégicas.