vLens

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vLens es una plataforma robusta de gestión de datos y análisis desarrollada por Vichara Technologies, diseñada para manejar conjuntos de datos extensos y transformar datos en bruto en información procesable. Se especializa en gestionar una amplia gama de datos de valores hipotecarios, ofreciendo una integración fluida de nuevos conjuntos de datos para satisfacer las necesidades analíticas en evolución. Características y Funcionalidades Clave: - Gestión de Datos y Mapeos: vLens asegura la disponibilidad en tiempo real y sin retrasos de datos hipotecarios tanto de agencias como de no agencias de fuentes como CoreLogic, Lewtan, Intex y fideicomisarios. También soporta datos de burós de crédito de Equifax y TransUnion, con mapeos entre fuentes de datos para facilitar modelos personalizados de pérdida y prepago. - Análisis de Datos: La plataforma ofrece estratificación multidimensional, un motor de consultas analíticas ad-hoc de alta velocidad y un marco para el desarrollo y validación de modelos. Los usuarios pueden interactuar a través de interfaces web, Excel y API, mejorando la accesibilidad y usabilidad. - Soporte de Software y Procesamiento de Datos: vLens proporciona soporte técnico especializado y de migración, asistencia operativa 24/7 y servicios de desarrollo e integración de software personalizado para asegurar un rendimiento óptimo y adaptabilidad. - Características de Valor Añadido: La plataforma incluye herramientas de informes personalizadas, tablas de resumen adicionales para informes acelerados, interfaces OLAP para el desarrollo de inteligencia empresarial y una biblioteca de columnas y consultas personalizadas desarrolladas por Vichara. Valor Principal y Soluciones para el Usuario: vLens aborda las complejidades de gestionar y analizar datos hipotecarios a gran escala proporcionando una solución integral y de alto rendimiento. Permite a las instituciones financieras procesar y analizar eficientemente vastos conjuntos de datos, lo que lleva a una toma de decisiones más informada y a una planificación estratégica. Al integrar diversas fuentes de datos y ofrecer herramientas analíticas avanzadas, vLens empodera a los usuarios para obtener conocimientos más profundos, mejorar la evaluación de riesgos y mejorar la eficiencia operativa general en el ámbito de los valores hipotecarios.

vLoans

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vLoans es una solución de software integral diseñada para optimizar la gestión, valoración y análisis de carteras de hipotecas residenciales. Ofrece herramientas avanzadas para la descomposición de datos, estratificación y fijación de precios, permitiendo a las instituciones financieras manejar eficientemente tanto préstamos en cumplimiento como en incumplimiento a través de varios tipos de hipotecas, incluyendo tasa fija, tasa ajustable (ARM, ARM híbrido, amortización negativa (negam, y líneas de crédito sobre el valor neto de la vivienda (HELOC. Características y Funcionalidad Clave: - Valoración y Análisis: - Genera flujos de efectivo mensuales a nivel de préstamo, teniendo en cuenta prepagos y morosidades. - Realiza análisis de sensibilidad y estrés en todos los factores de riesgo. - Se integra con modelos líderes de crédito y prepago, como Loan Performance y AFT. - Interactúa con modelos propietarios para precios de viviendas, crédito, prepago y tasas de interés. - Interfaz de Usuario: - Plataforma basada en la web accesible desde varios dispositivos. - Herramientas de análisis de cartera para un examen en profundidad. - Estratificación de colaterales basada en atributos de los préstamos. - Tablas de Precio/Rendimiento con medidas de riesgo como duración, convexidad y vida media ponderada (WAL. - Capacidades de análisis de modificación de préstamos. Valor Principal y Soluciones para el Usuario: vLoans aborda las complejidades de gestionar diversas carteras de hipotecas residenciales proporcionando una plataforma unificada que mejora la precisión de los datos, reduce el procesamiento manual y ofrece información procesable. Su integración con modelos estándar de la industria y su interfaz fácil de usar empoderan a los profesionales financieros para tomar decisiones informadas, optimizar el rendimiento de la cartera y gestionar eficazmente el riesgo. Al automatizar procesos críticos y ofrecer herramientas analíticas completas, vLoans mejora significativamente la eficiencia operativa y la planificación estratégica para sus usuarios.

vRMBS

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vRMBS es una solución de software integral desarrollada por Vichara Technologies, diseñada para facilitar un análisis profundo a nivel de préstamo de valores respaldados por hipotecas residenciales (RMBS) tanto de agencias como no de agencias. Al integrar análisis avanzados, modelado de escenarios y herramientas conscientes del mercado en una plataforma unificada, vRMBS empodera a los gestores de carteras, comerciantes y analistas de riesgos para evaluar, valorar y gestionar eficientemente los riesgos de RMBS desde la evaluación inicial hasta la ejecución final de la operación. Características y Funcionalidades Clave: - Análisis a Nivel de Préstamo: Proporciona un análisis detallado a nivel de préstamo individual, permitiendo un seguimiento preciso del rendimiento y la evaluación de riesgos. - Modelado de Escenarios: Soporta análisis de RMBS en múltiples escenarios, incluyendo cálculos de spread ajustado por opciones (OAS), para evaluar diversas condiciones de mercado. - Integración de Datos: Se integra sin problemas con múltiples fuentes de datos como CoreLogic, Intex, GSEs y datos de fideicomisarios, asegurando la disponibilidad de datos oportuna y completa. - Computación de Alto Rendimiento: Utiliza un marco de computación en la nube altamente paralelizado, optimizado para la computación en cuadrícula, permitiendo un procesamiento rápido de modelos de riesgo a nivel de préstamo complejos a través de conjuntos de datos extensos. - Informes Personalizables: Ofrece capacidades de informes a medida con salidas de alta velocidad accesibles a través de herramientas basadas en Excel y web. - Gestión de Carteras: Incluye un sistema de gestión de carteras con procesamiento directo, seguimiento de ganancias y pérdidas con precios de matriz, y funcionalidades de gestión de efectivo. - Análisis de Re-REMIC/CDO/Índice/Portafolio: Proporciona análisis verdaderos a nivel de préstamo para estructuras complejas, apoyando configuraciones tanto en efectivo como sintéticas. Valor Principal y Soluciones para el Usuario: vRMBS aborda la necesidad crítica de un análisis preciso, eficiente y completo en el sector de RMBS. Al ofrecer claridad a nivel de préstamo y capacidades avanzadas de modelado, permite a los profesionales financieros: - Mejorar la Toma de Decisiones: Estratificar rápidamente el colateral, monitorear métricas de rendimiento y realizar análisis de cascada, facilitando decisiones de inversión informadas. - Mitigar Riesgos: Implementar pruebas de estrés personalizadas y modelado de escenarios para anticipar y gestionar posibles cambios de mercado y sus impactos en las carteras de RMBS. - Optimizar Operaciones: Racionalizar flujos de trabajo con una interfaz web intuitiva, reduciendo el procesamiento manual y acelerando el tiempo para obtener información. Al integrar estas capacidades, vRMBS empodera a los usuarios para gestionar proactivamente los riesgos de RMBS, capitalizar oportunidades de mercado y mantener una ventaja competitiva en el dinámico panorama financiero.

vPortfolio

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El Gestor de Carteras vPortfolio de Vichara es una solución de gestión de carteras integrada y eficiente, especializada en valores respaldados por hipotecas (MBS). Diseñado para satisfacer las complejas necesidades de los participantes del mercado de renta fija, ofrece un soporte integral para el comercio, la valoración y la gestión de riesgos. Características y Funcionalidades Clave: - Cobertura de Productos: - Soporta una gama completa de productos MBS, incluidos los "pass-throughs", Obligaciones Hipotecarias Colateralizadas (CMOs) con tramos de Solo Interés (IO) y Solo Principal (PO), Valores Respaldados por Hipotecas Comerciales (CMBS) y Valores Respaldados por Hipotecas Residenciales (RMBS). - Proporciona cobertura completa para transacciones To-Be-Announced (TBA), abarcando operaciones de compra/venta, "forward rolls" y entregas. - Acomoda derivados asociados e instrumentos de cobertura como swaps y opciones. - Soporta valores definidos por el usuario con tasas variables y escalonadas, con cupones y calendarios de factores personalizables. - Gestiona repos y repos inversos de manera efectiva. - Administración de MBS/ABS: - Automatiza los procesos de liquidación hipotecaria resultantes de amortizaciones y ajustes. - Maneja eficientemente compras y ventas de grupos a granel. - Soporta fechas de liquidación de MBS sin problemas. - Gestión de Órdenes de Comercio: - Ofrece "blotters" personalizables para un seguimiento integral de las operaciones. - Permite el Procesamiento Directo (STP) con flujos de operaciones hacia corredores principales como Lehman y Citigroup a través de Protocolo de Transferencia de Archivos (FTP) encriptado. - Facilita operaciones simuladas para la asignación de activos entre estrategias. - Motor de Rendimiento: - Permite la evaluación diaria y el cierre definitivo en cualquier momento. - Calcula los rendimientos por fondo o estrategia. - Crea y vincula índices de referencia, incluidas fórmulas personalizadas combinadas para la fijación de precios. - Informes Personalizados: - Proporciona informes flexibles con niveles definidos por el usuario. - Genera informes diarios y mensuales para custodios e inversores. - Ofrece acceso a informes históricos para un análisis en profundidad. - Resumen Tecnológico: - Presenta un diseño modular que es tanto flexible como escalable. - Asegura una implementación rápida "out-of-the-box" para un despliegue rápido. Valor Principal y Soluciones para el Usuario: El Gestor de Carteras vPortfolio aborda las demandas intrincadas de la gestión de carteras de MBS proporcionando una plataforma integral, automatizada y fácil de usar. Optimiza la gestión de órdenes de comercio, mejora la evaluación del rendimiento y ofrece informes personalizables, reduciendo así las tareas manuales y aumentando la eficiencia operativa. Su diseño modular y escalable asegura la adaptabilidad a diversos tamaños y complejidades de carteras, ofreciendo una solución robusta para los participantes del mercado de renta fija que buscan optimizar sus procesos de gestión de carteras.

vEquities

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vEquities es una plataforma integral de derivados de renta variable diseñada para optimizar la gestión de posiciones, el comercio, la evaluación de riesgos, las operaciones de oficina intermedia y el cumplimiento para instituciones financieras. Ofrece un sistema de gestión de posiciones multinivel que agrega acciones y opciones en posiciones, que luego se consolidan a nivel de libro y se combinan para la gestión general de riesgos. La plataforma proporciona actualizaciones en tiempo real sobre posiciones y métricas de riesgo, incluidos los griegos, los saldos largos/cortos y las exposiciones sectoriales. Además, rastrea dividendos, intereses, comisiones, desdoblamientos de acciones, escisiones y cambios de nombre. Características clave: - Gestión de Posiciones: Agrega acciones y opciones en posiciones, consolida a nivel de libro y general, y actualiza métricas de riesgo en tiempo real. - Gestión de Riesgos: Monitorea la exposición bruta y neta por sector, beta neta, y permite establecer límites por acción, sector o apalancamiento general. Soporta múltiples supuestos de volatilidad y el cálculo en tiempo real de los griegos de opciones. - Comercio: Se conecta a corredores principales a través del protocolo FIX, muestra señales en tiempo real, ofrece una interfaz de apuntar y hacer clic, soporta órdenes individuales o de cartera, y permite la autoejecución. - Oficina Intermedia: Proporciona pantallas de señales en tiempo real, interfaz de apuntar y hacer clic, y soporte multiusuario. - Integración de Caja Negra: Muestra señales en tiempo real a través de interfaces de socket TCP/IP y base de datos, ejecuta operaciones a precios de señal en carteras de papel paralelas, y rastrea el deslizamiento realizado para análisis. - Presentaciones Regulatorias: Genera informes 13-F y otros fácilmente desde la base de datos SQL. El valor principal de vEquities radica en su capacidad para mejorar la eficiencia operativa y el control de riesgos en el comercio de derivados de renta variable. Al integrar el procesamiento de datos en tiempo real con herramientas de gestión de riesgos integrales, permite a los usuarios tomar decisiones informadas rápidamente, asegurando el cumplimiento y optimizando las estrategias de comercio.

vCLO

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vCLO es una plataforma de alto rendimiento para el análisis de riesgos y analítica, diseñada para gestores de carteras, operadores, analistas de riesgos y equipos de cumplimiento, con el fin de obtener conocimientos sin precedentes sobre las inversiones en Obligaciones de Préstamos Colateralizados (CLO). Al integrar datos de Intex y otras fuentes, incluidos datos propietarios y opiniones de crédito, vCLO ofrece análisis precisos, valoraciones, evaluaciones de riesgos e inteligencia de trading en tiempo real, permitiendo decisiones de inversión más rápidas y basadas en datos. Características y Funcionalidades Clave: - Analítica de Carteras Más Inteligente: Accede a más de 400 métricas, como el Valor de Mercado sobre Colateral (MVOC), Construcción de Par, Pago Completo y Tasa Interna de Retorno (IRR) de Capital. Analiza datos de colateral a nivel de préstamo para mejorar las evaluaciones de crédito y compara bonos basados en duración, rendimiento o alineación sectorial. - Inteligencia de Trading y de Mercado: Extrae señales de precios y tendencias de las comunicaciones de los distribuidores y listas de Ofertas Buscadas en Competencia (BWIC). Automatiza el análisis de ofertas de mercado y avisos de redención, y compara valores relativos entre bonos, capital, carteras y operaciones históricas. - Modelado de Escenarios y Simulación de Riesgos: Ejecuta pronósticos de flujo de caja en múltiples escenarios para modelar diversas condiciones de mercado. Aplica métodos deterministas y estocásticos para el análisis de riesgo de tasas de interés y crédito, y simula escenarios de choque personalizados, degradaciones de calificaciones y recortes de precios por industria. - Herramientas de Analítica y Valoración Personalizables: Utiliza modelos de default implícitos en el mercado para refinar la valoración de tramos. Ajusta precios con capas de escenarios y una jerarquía de precios dinámica, y ejecuta análisis de retorno desglosados por principal, interés, movimiento de mercado y reinversión. - Precisión y Consistencia de Datos a Través de Acuerdos: Asegura datos confiables y consistentes a través de acuerdos con mapeos de emisores estandarizados y actualizaciones diarias sobre precios y calificaciones a nivel de préstamo para valoraciones precisas. - Análisis de Gestores y Exposición: Compara el rendimiento relativo de gestores y estilos de trading, rastrea tasas de recuperación en activos en default y analiza el riesgo de crédito a nivel de emisor. Evalúa la construcción de par, frecuencia de trading y decisiones de reinversión, y mapea la exposición por industria, clase de activo y contraparte. - Seguimiento a Nivel de Acuerdo y Análisis Prospectivo: Monitorea y analiza acuerdos CLO próximos, rastrea la exposición a oportunidades de refinanciamiento, reajuste y reemisión, y visualiza términos estructurales temprano en el proceso. Valor Principal y Soluciones para el Usuario: vCLO empodera a los profesionales de la inversión para tomar decisiones de inversión más inteligentes al proporcionar análisis avanzados para una visión clara de las carteras CLO, valoraciones de tramos, modelado de riesgos y tendencias de mercado, reduciendo así el riesgo y aumentando los retornos. La plataforma monitorea activamente las carteras con alertas en tiempo real sobre cambios de mercado, como movimientos de precios, cambios de crédito y eventos macroeconómicos, manteniendo a los usuarios por delante del mercado. Al simplificar los flujos de trabajo y la elaboración de informes, vCLO integra datos de múltiples fuentes en una sola plataforma, automatizando procesos de informes, reduciendo el trabajo manual y los errores, y proporcionando acceso rápido a conocimientos actualizados. Este enfoque integral permite a los usuarios definir, refinar y escalar sus estrategias de inversión únicas con métricas personalizadas, metodologías y paneles de control adaptados a sus procesos.

vCMBS

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vCMBS de Vichara es una solución de software avanzada diseñada para mejorar el análisis, la valoración y la gestión de riesgos de los Valores Respaldados por Hipotecas Comerciales. Adaptado para profesionales financieros, vCMBS ofrece un conjunto completo de herramientas que agilizan la evaluación de carteras de CMBS, permitiendo un análisis más rápido, una toma de decisiones más inteligente y mejores resultados. Características y Funcionalidades Clave: - Análisis Detallado de Acuerdos: Utiliza datos detallados y modelos de crédito personalizados para evaluar cualquier acuerdo de CMBS, asegurando evaluaciones precisas. - Subrogación Automatizada: Implementa procesos de subrogación automatizados o personalizados para capturar conocimientos específicos y dirigir los flujos de efectivo de los préstamos en plataformas como Intex y Trepp. - Computación Escalable: Aprovecha la computación en la nube altamente paralelizada para procesar eficientemente grandes conjuntos de datos de CMBS. - Análisis Pre-Emisión: Realiza subrogaciones antes de que los acuerdos estén disponibles en Trepp o Intex, proporcionando una ventaja competitiva. - Seguimiento de Eventos en Tiempo Real: Monitorea eventos a nivel de inquilino, propiedad, préstamo y bono en tiempo real, asegurando respuestas oportunas a los cambios del mercado. - Informes Personalizados: Genera informes a medida que destacan la información más relevante para tu análisis. Valor Principal y Soluciones para el Usuario: vCMBS empodera a los profesionales financieros para superar a la competencia al proporcionar una plataforma robusta para el análisis y gestión en profundidad de CMBS. Aborda desafíos clave como: - Notificaciones Tempranas de Subastas: Recibe alertas sobre subastas de préstamos antes de las notificaciones oficiales del fideicomisario, permitiendo una toma de decisiones proactiva. - Notificaciones de Eventos: Mantente informado con notificaciones para eventos de préstamos y bonos, asegurando que no se pierda información crítica. - Análisis de Valor Relativo: Identifica oportunidades de negociación a través de evaluaciones completas de valor relativo. - Modelos de Precios Flexibles: Utiliza modelos integrados y ajustados por el usuario para precios programados y bajo demanda. - Indicadores de Prepago y Default: Accede a indicadores tempranos de riesgos de prepago y default, mejorando las estrategias de gestión de riesgos. Al integrar datos propietarios con fuentes externas como Intex, Trepp y Costar, vCMBS asegura que los usuarios tengan una visión holística de sus carteras de CMBS, llevando a decisiones de inversión más informadas y un rendimiento superior de la cartera.

vCorp

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vCorp es un marco en tiempo real diseñado para la fijación de precios y el análisis de bonos soberanos, bonos corporativos y Credit Default Swaps (CDS). Ofrece un conjunto completo de herramientas que permiten a los profesionales financieros acceder a datos de mercado precisos y actualizados y realizar análisis profundos, facilitando la toma de decisiones informadas en los mercados de renta fija y derivados. Características y Funcionalidades Clave: - Distribución de Precios en Tiempo Real Basada en la Web: - Agrega precios de bonos y CDS de múltiples fuentes. - Actualiza automáticamente los precios y análisis en respuesta a cambios en las curvas de referencia. - Emplea un motor de cálculo en tiempo real para un procesamiento rápido de datos. - Asegura una rápida distribución de información a los operadores, personal de ventas y clientes. - Soporta la fijación de precios por diferencial y anulaciones de cotizaciones manuales. - Proporciona análisis de rico/barato para identificar oportunidades de valor relativo. - Análisis y Calculadoras: - Convierte precios en tiempo real a métricas de rendimiento. - Calcula varias medidas de diferencial en tiempo real. - Ofrece análisis de valor relativo rico/barato utilizando un modelo de puntuación z. - Incluye una calculadora de cobertura para estrategias de gestión de riesgos. - Informes Históricos y Análisis de Datos: - Registra y almacena precios de cierre y valores analíticos. - Presenta herramientas de comparación y correlación de bonos/CDS. - Proporciona capacidades avanzadas de gráficos e informes. - Incluye un comparador de países para análisis geográfico. Valor Principal y Soluciones para el Usuario: vCorp aborda la necesidad de datos precisos en tiempo real y herramientas analíticas sofisticadas en los mercados de renta fija y derivados. Al integrar múltiples fuentes de datos y ofrecer análisis completos, empodera a operadores, analistas y gestores de carteras para tomar decisiones informadas, optimizar estrategias de negociación y gestionar eficazmente el riesgo. Las capacidades en tiempo real de la plataforma y sus extensas herramientas de informes mejoran la eficiencia operativa y apoyan decisiones de inversión estratégicas.