El Asesor de Cartera Windham (WPA) es una plataforma completa de asignación de activos, gestión de riesgos y simulación diseñada para asistir a los profesionales de inversión más sofisticados en la construcción de carteras eficientes. -Genere carteras eficientes que cumplan con sus objetivos de inversión y satisfagan las restricciones de sus clientes. Utilice el enfoque tradicional de media-varianza para la optimización o uno de los siguientes métodos de asignación de activos exclusivos del software de Windham para abordar objetivos únicos de los inversores. -Las estimaciones realistas de retorno y riesgo son críticas para el proceso de construcción de carteras. Desarrolle suposiciones sólidas del mercado de capitales para el retorno utilizando CAPM, retornos implícitos, análisis bayesiano (incluyendo Black-Litterman) y pronósticos personalizados. Examine cómo se comportan los activos durante entornos de mercado específicos, incluidos períodos marcados por turbulencias, sobre una base antes y después de impuestos. -Las herramientas de gestión de riesgos de Windham le ayudan a gestionar las complejidades y las verdaderas fuentes de riesgo de la cartera para que pueda desarrollar carteras basadas en expectativas realistas y una comprensión más profunda de sus exposiciones al riesgo. -Al simular el crecimiento a lo largo del tiempo, Windham le ayuda a evaluar la probabilidad de cumplir con metas y compromisos futuros. Las simulaciones de flujo de caja de Windham tienen en cuenta la inflación y las contribuciones y retiros planificados. Las proyecciones se expresan en términos de riqueza total y como una anualidad. -El análisis de factores es una técnica poderosa que puede identificar y medir fuentes comunes de riesgo y retorno para gestores, clases de activos y carteras. Cada factor representa una exposición subyacente al mercado. El análisis de factores va más allá de la asignación de activos para identificar las exposiciones subyacentes a fuentes específicas de riesgo y retorno. El análisis de factores puede ser utilizado en una variedad de aplicaciones incluyendo: -Comprender los impulsores del riesgo y retorno del gestor -Comprender las diferencias entre la asignación de factores y la asignación de activos -Explicar las diferencias en los retornos a través de un universo de activos financieros -Prever el valor esperado de los retornos de los activos -Pruebas de estrés de los retornos de clases de activos