vLens

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vLens è una piattaforma robusta di gestione e analisi dei dati sviluppata da Vichara Technologies, progettata per gestire set di dati estesi e trasformare i dati grezzi in informazioni utili. Si specializza nella gestione di una vasta gamma di dati sui titoli ipotecari, offrendo un'integrazione senza soluzione di continuità di nuovi set di dati per soddisfare le esigenze analitiche in evoluzione. Caratteristiche e Funzionalità Chiave: - Gestione dei Dati e Mappature: vLens garantisce la disponibilità in tempo reale e senza ritardi di dati ipotecari sia di agenzia che non di agenzia da fonti come CoreLogic, Lewtan, Intex e trustee. Supporta anche i dati delle agenzie di credito da Equifax e TransUnion, con mappature tra le fonti di dati per facilitare modelli personalizzati di perdita e prepagamento. - Analisi dei Dati: La piattaforma offre stratificazione multidimensionale, un motore di query analitiche ad hoc ad alta velocità e un framework per lo sviluppo e la validazione dei modelli. Gli utenti possono interagire tramite interfacce web, Excel e API, migliorando l'accessibilità e l'usabilità. - Supporto Software e Elaborazione Dati: vLens fornisce supporto tecnico specializzato e per la migrazione, assistenza operativa 24/7 e servizi di sviluppo e integrazione software personalizzati per garantire prestazioni ottimali e adattabilità. - Funzionalità Aggiuntive: La piattaforma include strumenti di reporting su misura, tabelle di riepilogo aggiuntive per reportistica accelerata, interfacce OLAP per lo sviluppo di business intelligence e una libreria di colonne e query personalizzate sviluppate da Vichara. Valore Primario e Soluzioni per gli Utenti: vLens affronta le complessità della gestione e analisi di dati ipotecari su larga scala fornendo una soluzione completa e ad alte prestazioni. Consente alle istituzioni finanziarie di elaborare e analizzare in modo efficiente vasti set di dati, portando a decisioni più informate e pianificazione strategica. Integrando diverse fonti di dati e offrendo strumenti analitici avanzati, vLens consente agli utenti di ottenere approfondimenti più profondi, migliorare la valutazione del rischio e migliorare l'efficienza operativa complessiva nel dominio dei titoli ipotecari.

vLoans

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vLoans è una soluzione software completa progettata per ottimizzare la gestione, la valutazione e l'analisi dei portafogli di mutui residenziali. Offre strumenti avanzati per la scomposizione dei dati, la stratificazione e la determinazione dei prezzi, consentendo alle istituzioni finanziarie di gestire efficacemente sia i prestiti in bonis che quelli in sofferenza attraverso vari tipi di mutui, inclusi tasso fisso, tasso variabile (ARM, ARM ibrido, ammortamento negativo (negam, e linee di credito per l'equità domestica (HELOC. Caratteristiche e Funzionalità Principali: - Valutazione e Analisi: - Genera flussi di cassa mensili a livello di prestito, tenendo conto di prepagamenti e insolvenze. - Conduce analisi di sensibilità e stress su tutti i fattori di rischio. - Si integra con modelli di credito e prepagamento leader, come Loan Performance e AFT. - Interagisce con modelli proprietari per prezzi delle case, credito, prepagamento e tassi di interesse. - Interfaccia Utente: - Piattaforma basata sul web accessibile da vari dispositivi. - Strumenti di analisi del portafoglio per un esame approfondito. - Stratificazione del collaterale basata sugli attributi del prestito. - Tabelle Prezzo/Rendimento con misure di rischio come durata, convessità e vita media ponderata (WAL. - Capacità di analisi delle modifiche del prestito. Valore Primario e Soluzioni per l'Utente: vLoans affronta le complessità della gestione di portafogli di mutui residenziali diversificati fornendo una piattaforma unificata che migliora l'accuratezza dei dati, riduce l'elaborazione manuale e offre approfondimenti utili. La sua integrazione con modelli standard del settore e l'interfaccia user-friendly consentono ai professionisti finanziari di prendere decisioni informate, ottimizzare le prestazioni del portafoglio e gestire efficacemente il rischio. Automatizzando i processi critici e offrendo strumenti analitici completi, vLoans migliora significativamente l'efficienza operativa e la pianificazione strategica per i suoi utenti.

vRMBS

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vRMBS è una soluzione software completa sviluppata da Vichara Technologies, progettata per facilitare un'analisi approfondita a livello di prestito sia dei titoli garantiti da ipoteca residenziale (RMBS) di agenzia che non di agenzia. Integrando analisi avanzate, modellazione di scenari e strumenti consapevoli del mercato in una piattaforma unificata, vRMBS consente ai gestori di portafoglio, ai trader e agli analisti del rischio di valutare, valutare e gestire efficacemente i rischi RMBS dalla valutazione iniziale all'esecuzione finale del trade. Caratteristiche e Funzionalità Chiave: - Analisi a Livello di Prestito: Fornisce un'analisi dettagliata a livello di prestito individuale, consentendo un monitoraggio preciso delle prestazioni e una valutazione del rischio. - Modellazione di Scenari: Supporta l'analisi RMBS multi-scenario, inclusi i calcoli dello spread rettificato per le opzioni (OAS), per valutare varie condizioni di mercato. - Integrazione Dati: Si integra senza problemi con più fonti di dati come CoreLogic, Intex, GSEs e dati dei fiduciari, garantendo la disponibilità tempestiva e completa dei dati. - Calcolo ad Alte Prestazioni: Utilizza un framework di calcolo altamente parallelizzato e basato su cloud ottimizzato per il calcolo a griglia, consentendo un'elaborazione rapida di modelli di rischio a livello di prestito complessi su set di dati estesi. - Reportistica Personalizzabile: Offre capacità di reportistica su misura con output ad alta velocità accessibili tramite strumenti basati su Excel e web. - Gestione del Portafoglio: Include un sistema di gestione del portafoglio con elaborazione diretta, monitoraggio del profitto e della perdita con prezzi a matrice e funzionalità di gestione della liquidità. - Analisi Re-REMIC/CDO/Indice/Portafoglio: Fornisce vere analisi a livello di prestito per strutture complesse, supportando configurazioni sia in contanti che sintetiche. Valore Primario e Soluzioni per l'Utente: vRMBS risponde alla necessità critica di un'analisi precisa, efficiente e completa nel settore RMBS. Fornendo chiarezza a livello di prestito e capacità di modellazione avanzate, consente ai professionisti finanziari di: - Migliorare il Processo Decisionale: Stratificare rapidamente il collaterale, monitorare le metriche di prestazione e condurre analisi a cascata, facilitando decisioni di investimento informate. - Mitigare i Rischi: Implementare test di stress personalizzati e modellazione di scenari per anticipare e gestire potenziali cambiamenti di mercato e i loro impatti sui portafogli RMBS. - Ottimizzare le Operazioni: Semplificare i flussi di lavoro con un'interfaccia web intuitiva, riducendo l'elaborazione manuale e accelerando il tempo per ottenere informazioni. Integrando queste capacità, vRMBS consente agli utenti di gestire proattivamente i rischi RMBS, capitalizzare le opportunità di mercato e mantenere un vantaggio competitivo nel dinamico panorama finanziario.

vPortfolio

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Il vPortfolio Manager di Vichara è una soluzione integrata ed efficiente per la gestione di portafogli, specializzata in titoli garantiti da ipoteca (MBS). Progettato per soddisfare le complesse esigenze dei partecipanti al mercato del reddito fisso, offre un supporto completo per il trading, la valutazione e la gestione del rischio. Caratteristiche e Funzionalità Principali: - Copertura del Prodotto: - Supporta una gamma completa di prodotti MBS, inclusi pass-through, Obbligazioni Ipotecarie Collateralizzate (CMO) con tranche Solo-Interesse (IO) e Solo-Principale (PO), Titoli Garantiti da Ipoteca Commerciale (CMBS) e Titoli Garantiti da Ipoteca Residenziale (RMBS). - Fornisce una copertura completa per le transazioni To-Be-Announced (TBA), comprendendo operazioni di acquisto/vendita, roll forward e consegne. - Accoglie derivati e strumenti di copertura associati come swap e opzioni. - Supporta titoli definiti dall'utente a tasso variabile e a tasso scalare con programmi di cedole e fattori personalizzabili. - Gestisce efficacemente i repo e i reverse-repo. - Amministrazione MBS/ABS: - Automatizza i processi di liquidazione ipotecaria risultanti da rimborsi e aggiustamenti. - Gestisce efficacemente acquisti e vendite di pool in blocco. - Supporta senza problemi le date di regolamento MBS. - Gestione degli Ordini di Trading: - Offre blotter personalizzabili per un monitoraggio completo delle operazioni. - Abilita l'elaborazione diretta (STP) con feed di trading verso prime broker come Lehman e Citigroup tramite File Transfer Protocol (FTP) crittografato. - Facilita operazioni pseudo per l'allocazione di asset tra strategie. - Motore di Performance: - Consente la valutazione giornaliera e la chiusura definitiva in qualsiasi momento. - Calcola i rendimenti per fondo o strategia. - Crea e collega benchmark, inclusi formule miste personalizzate per la determinazione dei prezzi. - Reportistica Personalizzata: - Fornisce reportistica flessibile con livelli definiti dall'utente. - Genera report giornalieri e mensili per custodi e investitori. - Offre accesso a report storici per analisi approfondite. - Panoramica Tecnologica: - Presenta un design modulare che è sia flessibile che scalabile. - Garantisce un'implementazione rapida "out-of-the-box" per un rapido dispiegamento. Valore Primario e Soluzioni per l'Utente: vPortfolio Manager affronta le complesse esigenze della gestione di portafogli MBS fornendo una piattaforma completa, automatizzata e facile da usare. Semplifica la gestione degli ordini di trading, migliora la valutazione delle performance e offre reportistica personalizzabile, riducendo così le attività manuali e aumentando l'efficienza operativa. Il suo design modulare e scalabile assicura adattabilità a varie dimensioni e complessità di portafoglio, offrendo una soluzione robusta per i partecipanti al mercato del reddito fisso che cercano di ottimizzare i loro processi di gestione del portafoglio.

vEquities

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vEquities è una piattaforma completa per i derivati azionari progettata per semplificare la gestione delle posizioni, il trading, la valutazione del rischio, le operazioni di middle-office e la conformità per le istituzioni finanziarie. Offre un sistema di gestione delle posizioni a più livelli che aggrega azioni e opzioni in posizioni, che vengono poi consolidate a livello di libro e ulteriormente combinate per la gestione complessiva del rischio. La piattaforma fornisce aggiornamenti in tempo reale sulle posizioni e sulle metriche di rischio, inclusi greci, bilanci long/short ed esposizioni settoriali. Inoltre, traccia dividendi, interessi, commissioni, frazionamenti azionari, spin-off e cambi di nome. Caratteristiche principali: - Gestione delle Posizioni: Aggrega azioni e opzioni in posizioni, consolida a livello di libro e complessivo, e aggiorna le metriche di rischio in tempo reale. - Gestione del Rischio: Monitora l'esposizione lorda e netta per settore, beta netto, e consente di impostare limiti per azione, settore o leva complessiva. Supporta molteplici ipotesi di volatilità e il calcolo in tempo reale dei greci delle opzioni. - Trading: Si connette ai broker principali tramite protocollo FIX, visualizza segnali in tempo reale, offre un'interfaccia point-and-click, supporta ordini singoli o di portafoglio, e consente l'auto-esecuzione. - Middle Office: Fornisce visualizzazioni di segnali in tempo reale, interfaccia point-and-click e supporto multi-utente. - Integrazione Black-Box: Visualizza segnali in tempo reale tramite socket TCP/IP e interfacce di database, esegue operazioni ai prezzi dei segnali in portafogli di carta paralleli, e traccia lo slippage realizzato per l'analisi. - Depositi Regolamentari: Genera facilmente report 13-F e altri dal database SQL. Il valore principale di vEquities risiede nella sua capacità di migliorare l'efficienza operativa e il controllo del rischio per il trading di derivati azionari. Integrando l'elaborazione dei dati in tempo reale con strumenti di gestione del rischio completi, consente agli utenti di prendere decisioni informate rapidamente, garantendo la conformità e ottimizzando le strategie di trading.

vCLO

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vCLO è una piattaforma di rischio e analisi ad alte prestazioni progettata per gestori di portafoglio, trader, analisti del rischio e team di conformità per ottenere approfondimenti senza precedenti sugli investimenti in Collateralized Loan Obligation (CLO). Integrando dati da Intex e altre fonti, inclusi dati proprietari e opinioni di credito, vCLO fornisce analisi precise, valutazioni, valutazioni del rischio e intelligenza di trading in tempo reale, consentendo decisioni di investimento più rapide e basate sui dati. Caratteristiche e Funzionalità Chiave: - Analisi di Portafoglio più Intelligenti: Accedi a oltre 400 metriche, come Market Value Over Collateral (MVOC), Par Build, Make Whole e Equity Internal Rate of Return (IRR). Analizza i dati del collaterale a livello di prestito per valutazioni del credito migliorate e confronta le obbligazioni in base alla durata, al rendimento o all'allineamento settoriale. - Trading e Intelligenza di Mercato: Estrai segnali di prezzo e tendenze dalle comunicazioni dei dealer e dalle liste Bid Wanted in Competition (BWIC). Automatizza l'analisi delle offerte di mercato e degli avvisi di riscatto, e confronta i valori relativi tra obbligazioni, equity, portafogli e operazioni storiche. - Modellazione di Scenari e Simulazione del Rischio: Esegui previsioni di flusso di cassa multi-scenario per modellare varie condizioni di mercato. Applica metodi deterministici e stocastici per l'analisi del rischio di tasso di interesse e di credito, e simula scenari di shock personalizzati, declassamenti di rating e tagli di prezzo per settore. - Strumenti di Analisi e Valutazione Personalizzabili: Utilizza modelli di default impliciti di mercato per affinare la valutazione delle tranche. Regola i prezzi con strati di scenario e una gerarchia di prezzi dinamica, ed esegui analisi di rendimento suddivise per capitale, interesse, movimento di mercato e reinvestimento. - Precisione e Coerenza dei Dati tra le Operazioni: Garantisci dati affidabili e coerenti tra le operazioni con mappature standardizzate degli emittenti e aggiornamenti giornalieri sui prezzi e rating a livello di prestito per valutazioni precise. - Analisi di Gestori ed Esposizione: Confronta le prestazioni relative dei gestori e gli stili di trading, traccia i tassi di recupero su asset in default e analizza il rischio di credito a livello di emittente. Valuta il par build, la frequenza di trading e le decisioni di reinvestimento, e mappa l'esposizione per settore, classe di asset e controparte. - Monitoraggio a Livello di Operazione e Analisi Avanzata: Monitora e analizza le prossime operazioni CLO, traccia l'esposizione a opportunità di rifinanziamento, reset e riemissione, e visualizza i termini strutturali in anticipo nella pipeline. Valore Primario e Soluzioni per gli Utenti: vCLO consente ai professionisti degli investimenti di prendere decisioni di investimento più intelligenti fornendo analisi avanzate per una visione chiara dei portafogli CLO, valutazioni delle tranche, modellazione del rischio e tendenze di mercato, riducendo così il rischio e aumentando i rendimenti. La piattaforma monitora attivamente i portafogli con avvisi in tempo reale sui cambiamenti di mercato, come movimenti di prezzo, cambiamenti di credito ed eventi macroeconomici, mantenendo gli utenti un passo avanti rispetto al mercato. Ottimizzando i flussi di lavoro e la reportistica, vCLO integra dati da più fonti in un'unica piattaforma, automatizzando i processi di reportistica, riducendo il lavoro manuale e gli errori, e fornendo un accesso rapido a informazioni aggiornate. Questo approccio completo consente agli utenti di definire, affinare e scalare le loro strategie di investimento uniche con metriche personalizzate, metodologie e dashboard su misura per i loro processi.

vCMBS

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vCMBS di Vichara è una soluzione software avanzata progettata per migliorare l'analisi, la valutazione e la gestione del rischio dei titoli garantiti da ipoteche commerciali. Personalizzato per i professionisti finanziari, vCMBS offre una suite completa di strumenti che semplificano la valutazione dei portafogli CMBS, consentendo un'analisi più rapida, decisioni più intelligenti e risultati migliorati. Caratteristiche e Funzionalità Principali: - Analisi Dettagliata delle Operazioni: Utilizza dati dettagliati e modelli di credito personalizzati per valutare qualsiasi operazione CMBS, garantendo valutazioni precise. - Sottoscrizione Automatica: Implementa processi di sottoscrizione automatizzati o personalizzati per catturare intuizioni specifiche e guidare i flussi di cassa dei prestiti su piattaforme come Intex e Trepp. - Calcolo Scalabile: Sfrutta il calcolo altamente parallelizzato basato su cloud per elaborare in modo efficiente ampi set di dati CMBS. - Analisi Pre-Emissione: Conduci sottoscrizioni prima che le operazioni siano disponibili su Trepp o Intex, fornendo un vantaggio competitivo. - Monitoraggio degli Eventi in Tempo Reale: Monitora gli eventi a livello di inquilino, proprietà, prestito e obbligazione in tempo reale, garantendo risposte tempestive ai cambiamenti del mercato. - Report Personalizzati: Genera report su misura che evidenziano le informazioni più rilevanti per la tua analisi. Valore Primario e Soluzioni per l'Utente: vCMBS consente ai professionisti finanziari di superare i concorrenti fornendo una piattaforma robusta per l'analisi e la gestione approfondita dei CMBS. Affronta sfide chiave come: - Notifiche Precoce delle Aste: Ricevi avvisi sulle aste di prestiti prima delle notifiche ufficiali del fiduciario, consentendo decisioni proattive. - Notifiche degli Eventi: Rimani informato con notifiche per eventi di prestiti e obbligazioni, assicurando che nessuna informazione critica venga persa. - Analisi del Valore Relativo: Identifica opportunità di trading attraverso valutazioni complete del valore relativo. - Modelli di Prezzo Flessibili: Utilizza modelli sia integrati che regolati dall'utente per la determinazione dei prezzi programmata e su richiesta. - Indicatori di Prepagamento e Default: Accedi a indicatori precoci di rischi di prepagamento e default, migliorando le strategie di gestione del rischio. Integrando dati proprietari con fonti esterne come Intex, Trepp e Costar, vCMBS garantisce agli utenti una visione olistica dei loro portafogli CMBS, portando a decisioni di investimento più informate e a una performance del portafoglio superiore.

vCorp

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vCorp è un framework in tempo reale progettato per la valutazione e l'analisi di obbligazioni sovrane, obbligazioni societarie e Credit Default Swaps (CDS). Offre una suite completa di strumenti che consentono ai professionisti finanziari di accedere a dati di mercato accurati e aggiornati e di eseguire analisi approfondite, facilitando decisioni informate nei mercati del reddito fisso e dei derivati. Caratteristiche e Funzionalità Principali: - Distribuzione di Prezzi in Tempo Reale Basata su Web: - Aggrega i prezzi di obbligazioni e CDS da più fonti. - Aggiorna automaticamente i prezzi e le analisi in risposta ai cambiamenti nelle curve di riferimento. - Utilizza un motore di calcolo in tempo reale per un'elaborazione rapida dei dati. - Garantisce una rapida distribuzione delle informazioni a trader, personale di vendita e clienti. - Supporta la valutazione degli spread e le modifiche manuali delle quotazioni. - Fornisce analisi di convenienza per identificare opportunità di valore relativo. - Analisi e Calcolatori: - Converte i prezzi in tempo reale in metriche di rendimento. - Calcola varie misure di spread in tempo reale. - Offre analisi di valore relativo di convenienza utilizzando un modello di z-score. - Include un calcolatore di copertura per strategie di gestione del rischio. - Rapporti Storici e Analisi dei Dati: - Registra e memorizza i prezzi di chiusura e i valori analitici. - Presenta strumenti di confronto e correlazione per obbligazioni/CDS. - Fornisce capacità avanzate di creazione di grafici e rapporti. - Include un comparatore di paesi per l'analisi geografica. Valore Primario e Soluzioni per gli Utenti: vCorp risponde alla necessità di dati accurati in tempo reale e strumenti analitici sofisticati nei mercati del reddito fisso e dei derivati. Integrando più fonti di dati e offrendo analisi complete, consente a trader, analisti e gestori di portafoglio di prendere decisioni informate, ottimizzare le strategie di trading e gestire efficacemente il rischio. Le capacità in tempo reale della piattaforma e gli ampi strumenti di reporting migliorano l'efficienza operativa e supportano decisioni di investimento strategiche.