vLens

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vLens est une plateforme robuste de gestion et d'analyse de données développée par Vichara Technologies, conçue pour gérer des ensembles de données étendus et transformer les données brutes en informations exploitables. Elle se spécialise dans la gestion d'une large gamme de données de titres hypothécaires, offrant une intégration transparente de nouveaux ensembles de données pour répondre aux besoins analytiques en évolution. Caractéristiques clés et fonctionnalités : - Gestion des données et mappages : vLens assure la disponibilité en temps réel et sans décalage des données hypothécaires d'agence et non-agence provenant de sources telles que CoreLogic, Lewtan, Intex et les fiduciaires. Elle prend également en charge les données des bureaux de crédit d'Equifax et TransUnion, avec des mappages entre les sources de données pour faciliter des modèles personnalisés de perte et de remboursement anticipé. - Analyse des données : La plateforme offre une stratification multidimensionnelle, un moteur de requêtes analytiques ad hoc à grande vitesse, et un cadre pour le développement et la validation de modèles. Les utilisateurs peuvent interagir via des interfaces web, Excel et API, améliorant l'accessibilité et l'utilisabilité. - Support logiciel et traitement des données : vLens fournit un support technique spécialisé et de migration, une assistance opérationnelle 24/7, et des services de développement et d'intégration de logiciels personnalisés pour assurer des performances optimales et une adaptabilité. - Fonctionnalités à valeur ajoutée : La plateforme inclut des outils de reporting sur mesure, des tableaux récapitulatifs supplémentaires pour un reporting accéléré, des interfaces OLAP pour le développement de l'intelligence d'affaires, et une bibliothèque de colonnes et de requêtes personnalisées développées par Vichara. Valeur principale et solutions pour les utilisateurs : vLens répond aux complexités de la gestion et de l'analyse des données hypothécaires à grande échelle en fournissant une solution complète et performante. Elle permet aux institutions financières de traiter et d'analyser efficacement de vastes ensembles de données, conduisant à une prise de décision plus éclairée et à une planification stratégique. En intégrant diverses sources de données et en offrant des outils analytiques avancés, vLens permet aux utilisateurs d'obtenir des insights plus profonds, d'améliorer l'évaluation des risques et d'améliorer l'efficacité opérationnelle globale dans le domaine des titres hypothécaires.

vLoans

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vLoans est une solution logicielle complète conçue pour rationaliser la gestion, l'évaluation et l'analyse des portefeuilles de prêts hypothécaires résidentiels. Elle offre des outils avancés pour le décryptage de bandes, la stratification et la tarification, permettant aux institutions financières de gérer efficacement les prêts performants et non performants à travers divers types de prêts hypothécaires, y compris les taux fixes, les taux ajustables (ARM, ARM hybride, amortissement négatif (negam, et les lignes de crédit sur valeur domiciliaire (HELOC. Caractéristiques clés et fonctionnalités : - Évaluation et Analytique : - Génère des flux de trésorerie mensuels au niveau des prêts, en tenant compte des remboursements anticipés et des défaillances. - Effectue des analyses de sensibilité et de stress sur tous les facteurs de risque. - S'intègre avec les principaux modèles de crédit et de remboursement anticipé, tels que Loan Performance et AFT. - Interface avec des modèles propriétaires pour les prix de l'immobilier, le crédit, le remboursement anticipé et les taux d'intérêt. - Interface Utilisateur : - Plateforme web accessible depuis divers appareils. - Outils d'analyse de portefeuille pour un examen approfondi. - Stratification des garanties basée sur les attributs des prêts. - Tableaux de prix/rendement avec des mesures de risque comme la durée, la convexité et la durée de vie moyenne pondérée (WAL. - Capacités d'analyse de modification de prêt. Valeur Principale et Solutions Utilisateur : vLoans aborde les complexités de la gestion de portefeuilles de prêts hypothécaires résidentiels diversifiés en fournissant une plateforme unifiée qui améliore la précision des données, réduit le traitement manuel et offre des informations exploitables. Son intégration avec des modèles standards de l'industrie et son interface conviviale permettent aux professionnels de la finance de prendre des décisions éclairées, d'optimiser la performance des portefeuilles et de gérer efficacement les risques. En automatisant les processus critiques et en offrant des outils analytiques complets, vLoans améliore considérablement l'efficacité opérationnelle et la planification stratégique pour ses utilisateurs.

vRMBS

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vRMBS est une solution logicielle complète développée par Vichara Technologies, conçue pour faciliter une analyse approfondie, au niveau des prêts, des titres adossés à des créances hypothécaires résidentielles (RMBS) d'agence et non-agence. En intégrant des analyses avancées, la modélisation de scénarios et des outils sensibles au marché dans une plateforme unifiée, vRMBS permet aux gestionnaires de portefeuille, aux traders et aux analystes de risques d'évaluer, de valoriser et de gérer efficacement les risques des RMBS, de l'évaluation initiale à l'exécution finale des transactions. Caractéristiques clés et fonctionnalités : - Analyse au niveau des prêts : Fournit une analyse détaillée au niveau individuel des prêts, permettant un suivi précis des performances et une évaluation des risques. - Modélisation de scénarios : Prend en charge l'analyse multi-scénarios des RMBS, y compris les calculs de spread ajusté en fonction des options (OAS), pour évaluer diverses conditions de marché. - Intégration de données : S'intègre parfaitement avec plusieurs sources de données telles que CoreLogic, Intex, GSEs et les données des fiduciaires, garantissant une disponibilité des données opportune et complète. - Informatique haute performance : Utilise un cadre informatique basé sur le cloud hautement parallélisé, optimisé pour le calcul en grille, permettant un traitement rapide des modèles de risque au niveau des prêts complexes sur de vastes ensembles de données. - Rapports personnalisables : Offre des capacités de reporting sur mesure avec des sorties à haute vitesse accessibles via Excel et des outils basés sur le web. - Gestion de portefeuille : Inclut un système de gestion de portefeuille avec traitement direct, suivi des profits et pertes avec tarification matricielle, et fonctionnalités de gestion de trésorerie. - Analytique Re-REMIC/CDO/Index/Portefeuille : Fournit une véritable analyse au niveau des prêts pour des structures complexes, soutenant à la fois les configurations en espèces et synthétiques. Valeur principale et solutions pour les utilisateurs : vRMBS répond au besoin critique d'une analyse précise, efficace et complète dans le secteur des RMBS. En offrant une clarté au niveau des prêts et des capacités de modélisation avancées, il permet aux professionnels de la finance de : - Améliorer la prise de décision : Stratifier rapidement les garanties, surveiller les indicateurs de performance et réaliser des analyses de cascade, facilitant des décisions d'investissement éclairées. - Atténuer les risques : Mettre en œuvre des tests de résistance personnalisés et la modélisation de scénarios pour anticiper et gérer les éventuels changements de marché et leurs impacts sur les portefeuilles de RMBS. - Optimiser les opérations : Rationaliser les flux de travail avec une interface web intuitive, réduisant le traitement manuel et accélérant le temps d'accès aux informations. En intégrant ces capacités, vRMBS permet aux utilisateurs de gérer de manière proactive les risques des RMBS, de capitaliser sur les opportunités du marché et de maintenir un avantage concurrentiel dans le paysage financier dynamique.

vPortfolio

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Le gestionnaire de portefeuille vPortfolio de Vichara est une solution de gestion de portefeuille intégrée et efficace, spécialisée dans les titres adossés à des créances hypothécaires (MBS). Conçu pour répondre aux besoins complexes des participants au marché des revenus fixes, il offre un support complet pour le trading, l'évaluation et la gestion des risques. Caractéristiques clés et fonctionnalités : - Couverture des produits : - Prend en charge une gamme complète de produits MBS, y compris les pass-throughs, les obligations hypothécaires collatéralisées (CMO avec des tranches Interest-Only (IO et Principal-Only (PO, les titres adossés à des créances hypothécaires commerciales (CMBS et les titres adossés à des créances hypothécaires résidentielles (RMBS. - Fournit une couverture complète pour les transactions To-Be-Announced (TBA, englobant les opérations d'achat/vente, les roulements à terme et les livraisons. - Accommode les dérivés associés et les instruments de couverture tels que les swaps et les options. - Prend en charge les titres à taux variable et à taux progressif définis par l'utilisateur avec des calendriers de coupons et de facteurs personnalisables. - Gère efficacement les repos et les reverse-repos. - Administration MBS/ABS : - Automatise les processus de liquidation hypothécaire résultant des remboursements anticipés et des ajustements. - Gère efficacement les achats et ventes en vrac de pools. - Prend en charge les dates de règlement MBS de manière transparente. - Gestion des ordres de négociation : - Offre des carnets personnalisables pour un suivi complet des transactions. - Permet le traitement direct (STP avec des flux de transactions vers des courtiers principaux comme Lehman et Citigroup via le protocole de transfert de fichiers crypté (FTP. - Facilite les pseudo-transactions pour l'allocation d'actifs entre les stratégies. - Moteur de performance : - Permet une évaluation quotidienne et une clôture rigide à tout moment. - Calcule les rendements par fonds ou stratégie. - Crée et lie des indices de référence, y compris des formules personnalisées pour la tarification. - Rapports personnalisés : - Fournit des rapports flexibles avec des niveaux définis par l'utilisateur. - Génère des rapports quotidiens et mensuels pour les dépositaires et les investisseurs. - Offre un accès aux rapports historiques pour une analyse approfondie. - Aperçu technologique : - Présente un design modulaire à la fois flexible et évolutif. - Assure une mise en œuvre rapide prête à l'emploi pour un déploiement rapide. Valeur principale et solutions utilisateur : Le gestionnaire de portefeuille vPortfolio répond aux exigences complexes de la gestion des portefeuilles MBS en fournissant une plateforme complète, automatisée et conviviale. Il rationalise la gestion des ordres de négociation, améliore l'évaluation des performances et offre des rapports personnalisables, réduisant ainsi les tâches manuelles et augmentant l'efficacité opérationnelle. Son design modulaire et évolutif assure une adaptabilité à diverses tailles et complexités de portefeuilles, offrant une solution robuste pour les participants au marché des revenus fixes cherchant à optimiser leurs processus de gestion de portefeuille.

vEquities

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vEquities est une plateforme complète de dérivés d'actions conçue pour rationaliser la gestion des positions, le trading, l'évaluation des risques, les opérations de middle-office et la conformité pour les institutions financières. Elle offre un système de gestion des positions à plusieurs niveaux qui regroupe les actions et les options en positions, lesquelles sont ensuite consolidées au niveau du livre et combinées pour la gestion globale des risques. La plateforme fournit des mises à jour en temps réel sur les positions et les métriques de risque, y compris les grecs, les soldes long/court et les expositions sectorielles. De plus, elle suit les dividendes, les intérêts, les commissions, les fractionnements d'actions, les scissions et les changements de nom. Caractéristiques principales : - Gestion des positions : Agrège les actions et les options en positions, consolide au niveau du livre et global, et met à jour les métriques de risque en temps réel. - Gestion des risques : Surveille l'exposition brute et nette par secteur, le bêta net, et permet de fixer des limites par action, secteur ou levier global. Prend en charge plusieurs hypothèses de volatilité et le calcul en temps réel des grecs d'options. - Trading : Se connecte aux courtiers principaux via le protocole FIX, affiche des signaux en temps réel, offre une interface point-and-click, prend en charge les ordres simples ou de portefeuille, et permet l'exécution automatique. - Middle Office : Fournit des affichages de signaux en temps réel, une interface point-and-click, et un support multi-utilisateurs. - Intégration Black-Box : Affiche des signaux en temps réel via des interfaces socket TCP/IP et base de données, exécute des transactions aux prix des signaux dans des portefeuilles papier parallèles, et suit le glissement réalisé pour l'analyse. - Dépôts réglementaires : Génère facilement des rapports 13-F et autres à partir de la base de données SQL. La valeur principale de vEquities réside dans sa capacité à améliorer l'efficacité opérationnelle et le contrôle des risques pour le trading de dérivés d'actions. En intégrant le traitement des données en temps réel avec des outils de gestion des risques complets, elle permet aux utilisateurs de prendre des décisions éclairées rapidement, assurant la conformité et optimisant les stratégies de trading.

vCLO

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vCLO est une plateforme de risque et d'analyse haute performance conçue pour les gestionnaires de portefeuille, les traders, les analystes de risque et les équipes de conformité afin d'obtenir des informations inégalées sur les investissements en obligations de prêt collatéralisées (CLO). En intégrant des données d'Intex et d'autres sources, y compris des données propriétaires et des opinions de crédit, vCLO fournit des analyses précises, des évaluations, des évaluations de risque et des informations de trading en temps réel, permettant des décisions d'investissement plus rapides et basées sur les données. Caractéristiques clés et fonctionnalités : - Analytique de portefeuille plus intelligente : Accédez à plus de 400 métriques, telles que la valeur de marché sur collatéral (MVOC), la construction de parité, le remboursement anticipé et le taux de rendement interne (IRR) des actions. Analysez les données de collatéral au niveau des prêts pour des évaluations de crédit améliorées et comparez les obligations en fonction de la durée, du rendement ou de l'alignement sectoriel. - Intelligence de marché et de trading : Extrayez des signaux de prix et des tendances à partir des communications des courtiers et des listes Bid Wanted in Competition (BWIC). Automatisez le traitement des offres de marché et des avis de rachat, et comparez les valeurs relatives entre obligations, actions, portefeuilles et transactions historiques. - Modélisation de scénarios et simulation de risque : Exécutez des prévisions de flux de trésorerie multi-scénarios pour modéliser diverses conditions de marché. Appliquez des méthodes déterministes et stochastiques pour l'analyse des taux d'intérêt et des risques de crédit, et simulez des scénarios de choc personnalisés, des dégradations de notation et des réductions de prix par industrie. - Outils d'analyse et d'évaluation personnalisables : Utilisez des modèles de défaut implicites par le marché pour affiner l'évaluation des tranches. Ajustez les prix avec des couches de scénario et une hiérarchie de prix dynamique, et exécutez des analyses de rendement décomposées par principal, intérêt, mouvement de marché et réinvestissement. - Précision et cohérence des données à travers les transactions : Assurez des données fiables et cohérentes à travers les transactions avec des mappages d'émetteurs standardisés et des mises à jour quotidiennes sur les prix et notations au niveau des prêts pour des évaluations précises. - Analyse de gestionnaire et d'exposition : Comparez la performance relative des gestionnaires et les styles de trading, suivez les taux de recouvrement sur les actifs en défaut, et analysez le risque de crédit au niveau des émetteurs. Évaluez la construction de parité, la fréquence de trading et les décisions de réinvestissement, et cartographiez l'exposition par industrie, classe d'actifs et contrepartie. - Suivi des transactions et analyse prospective : Surveillez et analysez les transactions CLO à venir, suivez l'exposition aux opportunités de refinancement, de réinitialisation et de réémission, et visualisez les termes structurels dès le début du pipeline. Valeur principale et solutions pour les utilisateurs : vCLO permet aux professionnels de l'investissement de prendre des décisions d'investissement plus intelligentes en fournissant des analyses avancées pour une vue claire des portefeuilles CLO, des évaluations de tranches, de la modélisation des risques et des tendances du marché, réduisant ainsi le risque et augmentant les rendements. La plateforme surveille activement les portefeuilles avec des alertes en temps réel sur les changements de marché, tels que les mouvements de prix, les changements de crédit et les événements macroéconomiques, gardant les utilisateurs en avance sur le marché. En rationalisant les flux de travail et les rapports, vCLO intègre des données de multiples sources en une seule plateforme, automatisant les processus de reporting, réduisant le travail manuel et les erreurs, et fournissant un accès rapide à des informations à jour. Cette approche globale permet aux utilisateurs de définir, affiner et développer leurs stratégies d'investissement uniques avec des métriques, des méthodologies et des tableaux de bord personnalisés adaptés à leurs processus.

vCMBS

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vCMBS de Vichara est une solution logicielle avancée conçue pour améliorer l'analyse, l'évaluation et la gestion des risques des titres adossés à des créances hypothécaires commerciales. Conçu pour les professionnels de la finance, vCMBS offre une suite complète d'outils qui simplifient l'évaluation des portefeuilles CMBS, permettant une analyse plus rapide, une prise de décision plus intelligente et de meilleurs résultats. Caractéristiques clés et fonctionnalités : - Analyse détaillée des transactions : Utilisez des données détaillées et des modèles de crédit personnalisés pour évaluer toute transaction CMBS, garantissant des évaluations précises. - Souscription automatisée : Mettez en œuvre des processus de souscription automatisés ou personnalisés pour capturer des informations spécifiques et générer des flux de trésorerie de prêts sur des plateformes comme Intex et Trepp. - Informatique évolutive : Exploitez une informatique hautement parallélisée et basée sur le cloud pour traiter efficacement de vastes ensembles de données CMBS. - Analyse pré-émission : Effectuez des souscriptions avant que les transactions ne soient disponibles sur Trepp ou Intex, offrant un avantage concurrentiel. - Suivi des événements en temps réel : Surveillez les événements au niveau des locataires, des propriétés, des prêts et des obligations en temps réel, garantissant des réponses rapides aux changements du marché. - Rapports personnalisés : Générez des rapports sur mesure qui mettent en évidence les informations les plus pertinentes pour votre analyse. Valeur principale et solutions pour les utilisateurs : vCMBS permet aux professionnels de la finance de surpasser leurs concurrents en fournissant une plateforme robuste pour une analyse et une gestion approfondies des CMBS. Il répond aux principaux défis tels que : - Notifications anticipées des enchères : Recevez des alertes concernant les enchères de prêts avant les notifications officielles des fiduciaires, permettant une prise de décision proactive. - Notifications d'événements : Restez informé avec des notifications pour les événements de prêts et d'obligations, garantissant qu'aucune information critique n'est manquée. - Analyse de la valeur relative : Identifiez les opportunités de trading grâce à des évaluations complètes de la valeur relative. - Modèles de tarification flexibles : Utilisez des modèles intégrés et ajustés par l'utilisateur pour la tarification programmée et à la demande. - Indicateurs de remboursement anticipé et de défaut : Accédez à des indicateurs précoces des risques de remboursement anticipé et de défaut, améliorant les stratégies de gestion des risques. En intégrant des données propriétaires avec des sources externes comme Intex, Trepp et Costar, vCMBS garantit aux utilisateurs une vue d'ensemble de leurs portefeuilles CMBS, conduisant à des décisions d'investissement plus éclairées et à une performance de portefeuille supérieure.

vCorp

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vCorp est un cadre en temps réel conçu pour la tarification et l'analyse des obligations souveraines, des obligations d'entreprise et des Credit Default Swaps (CDS). Il offre une suite complète d'outils permettant aux professionnels de la finance d'accéder à des données de marché précises et à jour et de réaliser des analyses approfondies, facilitant ainsi la prise de décisions éclairées sur les marchés des revenus fixes et des dérivés. Caractéristiques clés et fonctionnalités : - Distribution de prix en temps réel basée sur le web : - Agrège les prix des obligations et des CDS provenant de multiples sources. - Met automatiquement à jour les prix et les analyses en réponse aux changements dans les courbes de référence. - Utilise un moteur de calcul en temps réel pour un traitement rapide des données. - Assure une distribution rapide de l'information aux traders, au personnel de vente et aux clients. - Supporte la tarification des spreads et les ajustements manuels des cotations. - Fournit une analyse riche/pauvre pour identifier les opportunités de valeur relative. - Analyses et calculateurs : - Convertit les prix en temps réel en métriques de rendement. - Calcule diverses mesures de spread en temps réel. - Offre une analyse de valeur relative riche/pauvre en utilisant un modèle de score z. - Inclut un calculateur de couverture pour les stratégies de gestion des risques. - Rapports historiques et analyse de données : - Enregistre et stocke les prix de clôture et les valeurs analytiques. - Propose des outils de comparaison et de corrélation des obligations/CDS. - Fournit des capacités avancées de création de graphiques et de rapports. - Inclut un comparateur de pays pour l'analyse géographique. Valeur principale et solutions pour les utilisateurs : vCorp répond au besoin de données précises en temps réel et d'outils analytiques sophistiqués sur les marchés des revenus fixes et des dérivés. En intégrant plusieurs sources de données et en offrant des analyses complètes, il permet aux traders, analystes et gestionnaires de portefeuille de prendre des décisions éclairées, d'optimiser les stratégies de trading et de gérer efficacement les risques. Les capacités en temps réel de la plateforme et ses outils de reporting étendus améliorent l'efficacité opérationnelle et soutiennent les décisions d'investissement stratégiques.